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2019年11月15日

期货结算价怎么算举例:期货中的结算价是什么意思,看定义我看不懂 举个例子讲一下吧

结算价是当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。每日结算制度。就是每天收盘后,按照当日平均价格作为结算价,来计算每个未平仓持仓的盈亏状况。同时,作为第二天涨停跌开始计算的价位。也就是说,结算价,是一个理论上的价格,其目的是要调配空多双方的资金(保证金)划转。根据交易结果和交易所的有关规定,计算会员交易保证金、损益、手续费、交割款项等相关资金和转让业务的基准价为期货结算价,分为当日结算价和最后交易日结算价。  扩展资料:结算公式未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。1、当日盈亏可以分项计算。分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量](2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量](3)当日盈亏可以综合成为总公式当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价一路向西中文字幕)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)参考资料来源:百度百科-期货结算价

期货结算价怎么算举例:商品期货结算价怎么算

期货实行每日无负债结算制度。结算价是当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。商品期货和金融期货结算价实行不同的计算方式。 1、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所:当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价;当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。 2、中国金融期货交易所:当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交割日按最后两小时的算术平均价计结算价。

期货结算价怎么算举例:国内期货结算价是怎么计算的?

商品期货 上海、大连、郑州三个商品交易所当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日结算价作为当日结算价。 股指期货 1.每日结算价是期货合约当天最后一小时的加权平均价; 2.合约交割结算价是现货最后2小时的算数平均价。

期货结算价怎么算举例:期货结算价

看我头像详细解答,大致是当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价,当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交收日按最后两小时的算术平均价计结算价。

期货结算价怎么算举例:商品期货的结算价怎么计算 请举例说明

商品期货的结算价是当天所有成交的的均价,简单计算:当日成交金额 /(成交手数*合约乘数)

期货结算价怎么算举例:期货结算价计算公式

商品期货采用的是日内加权平均,也就是用下面这个公式: 结算价=每一成交价格成交价格*该价格成交量/总的成交量 金融期货,国内尚未推出股指期货,采用下面的方式 当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。 最后一小时无成交的,取前一小时成交价格按成交量加权的平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。当日交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。 当日无成交价格的,合约当日结算价为:合约结算价=该合约前一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。 如果该合约为新上市合约且上市首日无成交,则当日结算价计算公式为:合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的,中金所有权决定当日结算价 请采纳。

期货结算价怎么算举例:期货中结算价怎么算?

结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。交易系统分时图中有两根线,一根是即时价格,另外一根就是结算价。 当一天的交易结束后,你账户里的资金是按照结算价来衡量的。

期货结算价怎么算举例:期货中的结算价是怎么计算出来的?

结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。交易系统分时图中有两根线,一根是即时价格,另外一根就是结算价。 当一天的交易结束后,你账户里的资金是按照结算价来衡量的。

期货结算价怎么算举例:股指期货结算价是如何算的?

股指期货结算价格有两种情况。 一、正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。 二、最后交割日的结算价。这时股指期货的交割结算价为,以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。并且交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

期货结算价怎么算举例:股指期货的结算价怎么算,最后交易日结算价怎么计算

 1、合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。 合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下: 当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×合约乘数 2、最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

期货结算价怎么算举例:期货结算价:看似简单 实际却精妙无比

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链接: 期货结算价:看似简单 实际却精妙无比

文:量化交易 张展;来源:知乎

导语: 看似简单无奇,实则精妙无比

期货市场收盘后,交易所按结算价而非收盘价,对每个账户进行结算。

相信很多初次接触期货的朋友,都会很疑惑:为什么第二天开盘前我的账户净值跟昨天收盘时不一样,有时候还差很多?什么是结算价?结算价怎么计算?为什么交易所要用结算价而不是收盘价结算?为什么我股票赚了一个涨停板就算一个涨停板,期货赚了一个涨停板只能算半个涨停板?为什么我像做股票一样追涨停板,明明收盘时赚了1%,结算时我却反而亏了1%?为什么非要人为搞一个结算价出来,为什么不跟股票一样就按收盘价结算?

这就像甲和乙去赌场赌博,分别交给赌场200万换取相对应的筹码,经过一天的赌博,最终甲赢了100万,乙输了100万,但当甲乙去赌场把筹码换成现金时,赌场却说,你们这个赌博结果不应该按照最终的实际的赌博结果来结算,应该按照我规定的结果(差不多就是全天赌博的平均盈利或者平均亏损)来结算,于是赌场给了甲250万,给了乙150万,但实际上甲赢了100万应得300万,乙输了100万应得100万。所以对于不了解期货结算价运作机制的人来说,这显然是麻烦、愚蠢、错误、甚至荒谬的。因为每个账户结算时跟收盘时可能差别巨大,而且大家连自己到底赚了还是亏了,赚了多少亏了多少都会搞不清楚!

以下是百度百科对结算价的解释:

结算价是指某一品种在收盘后根据当日价格波动用加权平均价所算出来的价格,此价格主要用在当日无负债结算的市场,根据结算价在市场规定的休市时间中用来结算当日交易的盈亏。目前,我国商品期货当日结算价是当日成交价格的成交量的加权平均价。股指期货结算价为最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

什么是收盘价和结算价?简单的说,收盘价就是收盘前最后一笔成交的价格,结算价就是全天成交的平均价格。

为什么要搞得这么蛋疼?简单的说,为了控制市场风险,减少人为操纵的可能性和影响力。

期货是保证金交易,可利用杠杆较高,不少商品期货都5%保证金,20倍杠杆,也就是买卖100万的期货合约,只需要最少5万块钱,或者说只用5万块钱,就可以最多买卖100万的期货合约。如果杠杆用满,满仓交易,做错5%就本金沃尔玛兼职怎么上班的亏完(5%*20=100%)。所以很多股票市场常用的,收盘前最后一分钟,通过少量资金来操纵收盘价,从而实现对于全天价格波动的操控,这种做法在期货市场上会造成极大风险。不仅对于对手盘,对于期货公司、交易所甚至整个金融体系来说,都是巨大的风险。

假如期货市场采用收盘价结算机制,一个品种全天运行稳定,突然收盘前最后几秒出现秒杀,瞬间拉涨停或者砸跌停,很多满仓的对手盘会直接被拉爆仓,不仅本金一分不剩,还倒欠期货公司钱。比如,甲在某期货品种跌3%时做空,收盘瞬间拉涨停5%,就会亏损8%,用20倍杠杆就亏了160%,也就是甲一共5万本金,却亏了8万块钱,不仅5万本金一分不剩,还倒欠期货公司3万。而期货公司不得不在交易所结算时,用自有资金去垫付客户亏损,再向客户索要追加保证金。如果客户无力追加保证金,或者期货公司自有资金不足以垫付巨额的亏损,客户在几秒之内破产,期货公司在一夜间负债累累,交易所也无法完成结算,以国家信用为担保的整个金融体系将受到破坏,整个市场将陷入一片混乱。

而如果采用结算价结算,就可以基本规避掉这类问题。比如某期货品种全天价格在1000左右稳定运行,收盘前几秒瞬间拉到涨停1050(商品期货不少是5%涨跌停板),不少满仓空单的账户可能账面上看已经爆仓了,但不用太担心,最终交易所的结算可能只按照1001的结算价来计算,等于正常交易的账户几乎不受尾盘爆拉的任何影响,而瞬间拉涨停的资金结算时却要亏损5%*所使用杠杆那么多钱。

最后提一下,为什么很多人都说中国的期货相比股票更公平,我认为原因如下:

1.无财务造假

2.几乎没有什么内幕消息

3.T+0,随时买随时卖,随时可以止损

4.不停牌,不像股票那么容易出现流动性风险

5.可做多也可做空,双向交易,充分博弈

6.结算价结算,而非收盘价结算

7.没有流通盘的概念,理论上讲期货合约的持仓量可以无限大也可以为0

比如股票市场上常有的坐庄,就是买断大量流通盘,然后再用少量资金操控股价。但期货合约持仓量是可以无限大的,随便你多有钱,都买不完,如果试图操控期货价格,把价格抬高到一个极度不合理的地步,全世界的资金都会来做空,把你吃得连骨头都不剩,历史上这样的案例太多了。

8.极难被操纵,特别是一些大品种几乎不可能被操纵

标的物一般来说在全球范围内公平交易自动阅读封号严重吗,有一个公允价格,且有大量套利盘抑制价差波动,比如黄金价格,是全球央行、相关企业、投资者、投机者、消费者充分博弈产生的结果,这是很难被某一股势力所操控的。

但期货由于是保证金交易,也容易出现一些股票市场没有的问题,比如操纵垄断现货,控制交割,逼仓(逼多逼空)等,这里就不过多展开了。总之,期货市场的结算价机制表面上既麻烦又荒谬,实际上却保证了投资者利益和整个金融市场的稳定运行。




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期货结算价怎么算举例:已经到期的股指期货结算价如何查询?比如要查询IF1109的每日结算价格。

伟哥纯爷们,伟哥真汉子!

期货结算价怎么算举例:期货从业资格考试考2门要复习多久?具体怎么复习?

受益于大家的分享,今天去考试了,做官网样卷有用!!!做了两套样题2019-2019,考试看到了一些原题,只是数字或者顺序不同而已!期货期货基础知识计算题多所以买了233网校的课程+期货法律法规看书,坐等考试结果,附前面一些同学的总结,我加了点,一并附上:

期货基础知识

乘数:(卖-买)*手数*乘数

商品期货:棉花5,其他10

大豆10吨/手 铝5吨/手

欧元: 12.5万 例如:盈亏*10手*12.5万

英镑:6.25万

澳/加:10万

日元:1250万

利率:美国短期2500 美国中长期1000

股指:中国300 美国S&P 250 美国miniS&P 25

国债基差:国债现货价格-国债期货价格*转换因子

国债理论价格:(现货价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子

理论价格:1/转换因子*[(现货价格+资金占用成本-利息收入)]

牛市套利:买近卖远,价差缩小 熊市套利:卖近买远

看跌期权的内涵价值=权利金-(标的资产价格-执行价格)

看涨期权的内涵价值=权利金-(执行价格-标的资产价格)

利率期货:短、存、债、互换

点价交易以期货价格加减双方协商同意的升贴水来确定双方买卖商品价格的定价方式

当日盯市盈亏=【(当日结算价-买入成交价)*买入手数*合约乘数

风险度=保证金占用/客户权益*100%

看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金;看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格-权利金

⑴盈利:买入套期保值,基差走弱

卖出套期保值,基差走强 即:买走弱,卖走强—盈利

⑵正向市场:期>现,远>近,基差为负 反向市场:期<现,远<近,基差为正

⑶买入套利:价差扩大,买高卖低 卖出套利:价差缩小,买低卖高

⑷牛市套利:买近卖远(正向市场) 熊市套利:买远卖近(反向市场)

⑸期价高估:正向套利,卖期买现 期价低估:反向套利,卖现买期

⑹基差=现货价格-期货价格 价差=价格高-价格低(卖-买)

⑺期转现: 买方省:平仓价-交收价>0

卖方赚:平仓价-交收价<交割成本 即:0<平仓价-交收价<交割成本


法律法规

⑴转账保证金:期货保证金账户,期货结算账户 存放保证金:期货保证金账户,期货交易所专用结算账户

⑵结算协议:结算会员与非结算会员

⑶保证金:结算准备金(未被占用)和交易保证金(已被占用)

⑷证券公司与一切涉及保证金的都无关

⑸交易所按手续费的20%比例提取风险准备金

⑹保障基金用于风险较小的一类,如:存款、国债、债券

⑺保障基金使用:个人投资者:10万元+超额的90%

机构投资者:10万元+超额的80%

⑻保障基金的启动资金是风险准备金总额的15%,后续资金是①交易所的手续费 的3%②期货公司的手续费的5‰-10‰

⑼暂停缴纳保障基金:①总额达8亿②发生重大风险或不可抗力

(10)监督管理:证监会 自律管理:期货业协会、交易所、中金所

(11)处罚职权:刑事责任:公检法 民事责任:法院 行政处罚:证监会 纪律处分:交易所、期货业协会

(12)证券业协会不具有警告的权利,警告属于行政处罚。 协会:批评,公开谴责,取消资格并公告。 行政处罚:警告,罚款,阻止出境,申请司法机关禁止其转移财产。

(13)敏感性测试:扩大业务规模,向股东分配利润 压力测试:监管要求,市场变化

研究表明:比特币价格在期货结算之前被“故意操纵”

本周的一项新研究进一步增加了人们的怀疑,即期货结算日期最终会操纵比特币(BTC)的价格。

在期货交割前75%的时间里,BTC价格下跌

根据挪威加密新闻媒体Kryptografen 9月24日报道的一项神秘调查结果显示,CME Group的比特币期货结算日期似乎对比特币市场产生了负面影响。

通过分析2019年1月至2019年8月的价格走势,该公司发现,在芝加哥商品交易所(CME)交割比特币之前75%的时间里,比特币价格下跌了。

CME是2019年12月推出比特币期货的首批运营商之一。自那以来,投资者的兴趣已达到顶峰,今年交易量屡创新高。

在此次比特币价格暴跌15%之前数小时,这项神秘调查发布了这些数字,最低触及8,000美元。该事件发生在主要结算日期的前几天,即星期五,比特币期权的50%未平仓头寸即将到期。

展开剩余41%

在机构交易平台Bakkt推出新的期货产品之后,本周的时机也很明显。尽管交易量很低,但高管们已经宣称该产品在帮助市场发现价格方面的有效性。

根据该公司在社交媒体上的说法,比特币价格的意外下跌是市场找到其真正价值的标志。

考虑“故意操纵”

然而,对于神秘莫测的投资者来说,这种价格行为是高度可疑的。Kryptografen总结道:“这些数据支持了一种假设,即比特币价格是在芝加哥商品交易所(CME)达成和解前被操纵的。”它补充道:

“然而,这些数据并没有说明BTC‘蓄意操纵’,或仅仅是投资者对冲策略的结果。”

今年8月,另一项调查结果显示,比特币的市场主导地位实际上超过了90%,而不是跟踪器报告的约70%,这一神秘事件再次成为头条新闻。